张嘉倩
姓名 张嘉倩
职称 教授
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联络电话 燕巢 16373
授课领域 财务工程、公司理财、固定收益证券
研究专长 风险管理、资产证券化、财务工程、抵押贷款保险
学校名称 系所 学位
东吴大学 经济系 学士
国立高雄第一科技大学 财务管理所 硕士
国立中山大学 财务管理所 博士
服务机关名称 单位 职务 期间
政治大学风险与保险研究中心 研究员 2012.10 ~ 迄今
静宜大学 财务金融系 兼任讲师 2008.08 ~ 2009.01
树德科技大学 金融与风险管理系 兼任讲师 2008.08 ~ 2009.01
台南科技大学 财务金融系 兼任讲师 2005.06 ~ 2007.07
年度 论文名称 期刊名称 期数 卷数
2017 How Big Are the Ambiguity-based Premiums on Mortgage Insurance? The Journal of Real Estate Finance and Economics (Accept)
2017 Hurricane Risk Management with Climate and CO2 Indices Journal of Risk and Insurance (Accept)
2017 Bank Contingent Capital: Valuation and the Role of Market Discipline Journal of Financial Services Research(Accept)
2016 Do investor sentiment, weather and catastrophe effects improve hedging performance? Evidence from the Taiwan options market Pacific-Basin Finance Journal 37
2015 Valuing Vulnerable Mortgage Insurance Under Capital Forbearance The Journal of Real Estate Finance and Economics (Accept)
2015 Early warning signals using AVaRs of infinitely divisible GARCH models — evidence from stock index markets Applied Economics 43 47
2014 市场与信用风险交互影响下风险性证券之易脆选择权的评价避险 中山管理评论 4 22
2014 Pairs Trading: The Performance of a Stochastic Spread Model with Regime Switching - Evidence from the S&P 500 International Review of Economics and Financ
2014 Valuation of mortgage insurance contracts with counterparty default risk: reduced-form approach ASTIN Bulletin 2 44
2013 Measuring U.S. Hurricane Risk Associated with Natural Climate Cycle and Global Warming Effects Asia-Pacific Journal of Risk and Insuranc 2 7
2012 Pricing Mortgage Insurance with Asymmetric Jump Risk and Default Risk: Evidence in the U.S. Housing Market Journal of Real Estate Finance and Economics 4 45
2012 The Effects of Macroeconomic Factors on Pricing Mortgage Insurance Contracts Journal of risk and insurance 3 79
2011 资本宽容对房屋抵押贷款保险之影响 住宅学报 1 20
2011 Valuation of Catastrophe Equity Puts with Markov-Modulated Poisson Processes journal of Risk and Insurance 2 78
2010 Estimation of Housing Price Jump Risks and Their Impact on the Valuation of Mortgage Insurance Contracts Journal of Risk and Insurance 2 77
2009 The Valuation of Contingent Capital with Catastrophe Risks Insurance: Mathematics and Economics 1 45
2009 Pricing Collateralized Debt-Commodity Obligation(EconLit) International Research Journal of Finance and Economics 29
2009 The Valuation of Special Purpose Vehicles by Issuing Structured Credit Linked Notes(EconLit) Applied Financial Economics 19
2008 Establish Credit Rating System and apply Back-Propagation Network for Forecasting Insurance Companies 3rd International Conference on Innovative Computing Information and Control
2008 Pricing Catastrophe Insurance Products in Markov Jump Diffusion Models Journal of Financial Studies 16
2006 考虑双方交易对手违约风险、标的资产违约风险与市场风险交互影响下信用违约交换之评价 财务金融学刊 14
2004 随机利率下保本型票券之订价与避险策略 亚太经济管理评论 1~2 7
2003 保本型票券之定价与避险策略 证券暨期货管理 7 21
2003 低利率、低成长、低通膨时代下的产物--保本型票券 证券暨期货管理 7 21
年度 全部作者 论文名称 会议名称 地点
2016 How Big Are the Ambiguity-based Premiums on Mortgage Insurance? 2016 International Symposium on Economics and Social Science 日本,京都
2016 Macroeconomic, correlation, And Heterogeneity of Default Probability and Credit Value at Risk - Evidence from Publicly Firms in Taiwan 2016 Osaka Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research 日本,大坂
2016 台湾认购权证之最适避险工具 2016世新大学财务金融暨趋势学术研讨会 台湾,台北
2016 Macroeconomic, correlation, And Heterogeneity of Default Probability and Credit Value at Risk - Evidence from Publicly Firms in Taiwan International Journal of Arts & Sciences International Conference for Business and Economics 奥地利,维也纳
2015 Good-Deal Bounds of Optimal Consumption- Insurance Rules under Risk Neutrality in Incomplete Market the 19th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (IME) 英国,利物浦
2015 与物价指数连动之担保债权凭证评价模型比较-Copula方法 2015年商管学术与实务研讨会 台湾,台北
2015 Can Basel III Liquidity Risk Measures Explain Taiwan Bank Failures? International Journal of Arts & Sciences International Conference for Business and Economics 奥地利,维也纳
2015 Financial Distress Prediction Models Using Corporate Governance Evaluation Indicator:Evidence from Publicly Trded Electronic Firms in Taiwan International Journal of Arts & Sciences International Conference for Business and Economics 奥地利,维也纳
2015 Do investor sentiment, weather and catastrophe effects improve hedging performance? Evidence from the Taiwan Option market The SIBR 2015 Kuala Lumpur Conference 马来西亚,吉隆坡
2014 How Big Are the Premiums on Mortgage Rate and Mortgage Insurances due to Ambiguity? 2014台湾风险与保险年会暨国际学术研讨会(TRIA) 台湾,台中
2014 How Big Are the Premiums on Mortgage Rate and Mortgage Insurances due to Ambiguity? 2014GCREC 大陆,南京
2013 Catastrophe Risk Managements Incorporating Natural Climate Cycles and Global Warming 2013台湾风险与保险年会暨国际学术研讨会(TRIA) 台湾,高雄
2013 加入Levy过程投资组合风险值之衡量 2013金融创新与企业发展学术研讨会 台湾,台南
2013 Pair Trading: Performance of Markov Regime-Switching Model with Mean Reversion-Evidence in S&P 500 Stock Market 2013金融创新与企业发展学术研讨会 台湾,台南
2013 Empirical Study of Riskiness Index-Evidence in International Stock Markets 2013财金会计暨商管决策研讨会 台湾,台南
2013 考量投资人情绪指标之动态避险策略-以台指选择权为例 2013南台湾财金学术联盟年会暨海峡两岸学术论文研讨会 台湾,高雄
2013 纳入情绪指标的波动度预测及波动度交易应用-主成分分析 2013南台湾财金学术联盟年会暨海峡两岸学术论文研讨会 台湾,高雄
2012 Measuring U.S. Hurricane Risk Associated with Natural Climate Cycle and Global Warming Effects 2012台湾风险与保险国际学术研讨会 台湾,中央大学
2012 Pricing of PreSale Contracts with Macroeconomic Factors and Stochastic Basis Risk 2012 AsRES-AREUEA Conference 塞内加尔,金沙酒店
2012 An Empirical Examination of Jump Risk and Continuous Risk in U.S. REITs Market The Global Chinese Real Estate Congress 中国,澳门
2011 Jump Risk is Systematic or Nonsystematic? An Empirical Examination in REITs Market 2011 AsRES Conference Korea Jeju
2011 汇率与利率市场的系统风险及跳跃风险 2011台湾财务金融学会年会 台湾高雄
2011 The Systematic Risk and Jump Risk of Exchange Rate and Interest Rate Markets 2011年财务工程与保险精算研讨会 台湾台北
2010 The valuation of Catastrophe-Linked Products with the Counterparty Default Risk, Basis Risk, and Moral Hazard risk 金融危机后全球经济与金融市场之新趋势研讨会 台湾高雄
2010 The Valuation of Mortgage Insurance Contracts with Asymmetric Double Exponential Jumps and Counterparty Default Risk 2010财金会计暨商管决策研讨会 台湾高雄
2009 Valuing Mortgage Insurance Contracts with Counterparty Risk and Capital Forbearance 2009 CTFA Annual Conference 台湾台中
2008 Estimation of Housing Price Jump Risks and Impact on the Valuation of Mortgage Insurance Contracts Annual Conference of Taiwan Finance Association 台湾花莲
2008 Does the Housing Price Have Jump Risks ? Modeling, Empirical Performance, and Valuation of Mortgage Insurance Contracts The 6th NTU International Conference on Economics, Finance and Accounting 台湾台北
2007 The Pricing of Securitization of Life Insurance Under Mortality Dependence Fifteenth Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting, and Management Vietnam
2007 The Pricing of Securitization of Life Insurance Under Mortality Dependence Annual Conference of the Asia-Pacific Risk and Insurance Association 台湾高雄
2007 Catastrophe Equity Put in Markov Jump Diffusion Model Annual Conference of American Risk and Insurance Association Canada Quebec
2007 Pricing Catastrophe Insurance Products in Markov Jump Diffusion Models Annual Conference of American Risk and Insurance Association Canada Quebec
年度 计画类别 计画名称 参与人 职称/担任之工作 计画期间 补助/委讬或合作机构
2018 科技部 巨灾债券初级与次级市场决定因子之研究 张嘉倩 计画主持人 2018.08 ~ 2021.07 科技部
2017 科技部 巨灾债券交易之实证探讨 张嘉倩 计画主持人 2017.08 ~ 2020.07 科技部
2016 科技部 巨炎连结证券与再保险之最适化决策:静态与动态分析 张嘉倩 计画主持人 2016.08 ~ 2017.07 科技部
2015 科技部 不完全市场下最适消费寿险需求之理论与实证分析 张嘉倩 计画主持人 2015.08 ~ 2016.07 科技部
2015 科技部 考量巨灾相关与基差风险下加入巨灾债券之再保险契约:定价,最适避险策略与实证分析(2/2) 张嘉倩 计画主持人 2015.08 ~ 2016.07 科技部
2014 科技部 考量巨灾相关与基差风险下加入巨灾债券之再保险契约:定价,最适避险策略与实证分析(1/2) 张嘉倩 计画主持人 2014.08 ~ 2015.07 科技部
2014 科技部 多种气相关候巨灾风险之动态尾部相关:实证,评价与避险分析(2/2) 张嘉倩 计画主持人 2014.08 ~ 2015.07 科技部
2013 科技部 多种气相关候巨灾风险之动态尾部相关:实证,评价与避险分析(1/2) 张嘉倩 计画主持人 2013.08 ~ 2014.07 科技部
2011 科技部 气候变迁指数与飓风活动─实证与巨灾连结证券之评价 张嘉倩 计画主持人 2011.08 ~ 2013.07 科技部
2011 科技部 气候变迁指数与飓风活动─实证与巨灾连结证券之评价 张嘉倩 计画主持人 2011.08 ~ 2012.07 科技部
2011 科技部 气候变迁指数与飓风活动─实证与巨灾连结证券之评价 张嘉倩 主持人 2011.08 ~ 2012.07 国科会
2010 科技部 美国房价非对称跳跃之参数估计与检定 张嘉倩 主持人 2010.08 ~ 2011.07 国科会
2010 科技部 考量借款人违约相关结构与资本宽容下,抵押保险公司破产风险与风险资本率之衡量:理论与实证 张嘉倩 主持人 2010.08 ~ 2011.07 行政院国科会
2010 科技部 张嘉倩 国立高雄应用科技大学 金融系 Joseph-M.-Ostroy加州大学 张嘉倩 主持人 2010.05 ~ 2010.05 国科会
2009 科技部 抵押保险契约之设计与定价 张嘉倩 校内补助案 2009.06 ~ 2009.12 国科会
2009 科技部 交易对手违约风险与抵押保险契约之评价:理论与实证 张嘉倩 主持人 2009.04 ~ 2010.03 行政院国科会
2007 科技部 2007美国风险管理与保险学会研讨会 张嘉倩 主持人 2007.01 ~ 2007.12 国科会
类别 年度 奖项名称 颁奖单位
校内荣誉 2014 102学年度管理学院-研究类优良教师 国立高雄应用科技大学
校外荣誉 2014 新进学者研究奖 台湾风险与保险学会
校外荣誉 2012 2012 全国管理硕士论文奖-财务管理类-佳作 (指导学生:叶家芬) 中华民国管理科学学会
校外荣誉 2012 2012 TOPCO崇越论文大赏-硕士财管组-最优论文奖 (指导学生:叶家芬) 台湾电子商务学会
校外荣誉 2011 2011 全国管理硕士论文奖财务管理类佳作(指导学生:高静雯) 中华民国管理科学学会
校外荣誉 2011 2011 TOPCO崇越论文大赏财务管理类优等(指导学生:高静雯) 台湾电子商务学会
校外荣誉 2010 2010 全国管理硕士论文奖财务管理类优胜(指导学生:黄惟怡) 中华民国管理科学学会
校外荣誉 2008 台湾财务金融学会97年度最佳博士论文奖 台湾财务金融学会
校外荣誉 2007 台湾财务金融学会96年度研讨会最佳学术论文 台湾财务金融学会