張嘉倩
姓名 張嘉倩
職稱 教授
電子郵件
聯絡電話 燕巢 16373
授課領域 財務工程、公司理財、固定收益證券
研究專長 風險管理、資產證券化、財務工程、抵押貸款保險
學校名稱 系所 學位
東吳大學 經濟系 學士
國立高雄第一科技大學 財務管理所 碩士
國立中山大學 財務管理所 博士
服務機關名稱 單位 職務 期間
政治大學風險與保險研究中心 研究員 2012.10 ~ 迄今
靜宜大學 財務金融系 兼任講師 2008.08 ~ 2009.01
樹德科技大學 金融與風險管理系 兼任講師 2008.08 ~ 2009.01
台南科技大學 財務金融系 兼任講師 2005.06 ~ 2007.07
年度 論文名稱 期刊名稱 期數 卷數
2017 How Big Are the Ambiguity-based Premiums on Mortgage Insurance? The Journal of Real Estate Finance and Economics (Accept)
2017 Hurricane Risk Management with Climate and CO2 Indices Journal of Risk and Insurance (Accept)
2017 Bank Contingent Capital: Valuation and the Role of Market Discipline Journal of Financial Services Research(Accept)
2016 Do investor sentiment, weather and catastrophe effects improve hedging performance? Evidence from the Taiwan options market Pacific-Basin Finance Journal 37
2015 Valuing Vulnerable Mortgage Insurance Under Capital Forbearance The Journal of Real Estate Finance and Economics (Accept)
2015 Early warning signals using AVaRs of infinitely divisible GARCH models — evidence from stock index markets Applied Economics 43 47
2014 市場與信用風險交互影響下風險性證券之易脆選擇權的評價避險 中山管理評論 4 22
2014 Pairs Trading: The Performance of a Stochastic Spread Model with Regime Switching - Evidence from the S&P 500 International Review of Economics and Financ
2014 Valuation of mortgage insurance contracts with counterparty default risk: reduced-form approach ASTIN Bulletin 2 44
2013 Measuring U.S. Hurricane Risk Associated with Natural Climate Cycle and Global Warming Effects Asia-Pacific Journal of Risk and Insuranc 2 7
2012 Pricing Mortgage Insurance with Asymmetric Jump Risk and Default Risk: Evidence in the U.S. Housing Market Journal of Real Estate Finance and Economics 4 45
2012 The Effects of Macroeconomic Factors on Pricing Mortgage Insurance Contracts Journal of risk and insurance 3 79
2011 資本寬容對房屋抵押貸款保險之影響 住宅學報 1 20
2011 Valuation of Catastrophe Equity Puts with Markov-Modulated Poisson Processes journal of Risk and Insurance 2 78
2010 Estimation of Housing Price Jump Risks and Their Impact on the Valuation of Mortgage Insurance Contracts Journal of Risk and Insurance 2 77
2009 The Valuation of Contingent Capital with Catastrophe Risks Insurance: Mathematics and Economics 1 45
2009 Pricing Collateralized Debt-Commodity Obligation(EconLit) International Research Journal of Finance and Economics 29
2009 The Valuation of Special Purpose Vehicles by Issuing Structured Credit Linked Notes(EconLit) Applied Financial Economics 19
2008 Establish Credit Rating System and apply Back-Propagation Network for Forecasting Insurance Companies 3rd International Conference on Innovative Computing Information and Control
2008 Pricing Catastrophe Insurance Products in Markov Jump Diffusion Models Journal of Financial Studies 16
2006 考慮雙方交易對手違約風險、標的資產違約風險與市場風險交互影響下信用違約交換之評價 財務金融學刊 14
2004 隨機利率下保本型票券之訂價與避險策略 亞太經濟管理評論 1~2 7
2003 保本型票券之定價與避險策略 證券暨期貨管理 7 21
2003 低利率、低成長、低通膨時代下的產物--保本型票券 證券暨期貨管理 7 21
年度 全部作者 論文名稱 會議名稱 地點
2016 How Big Are the Ambiguity-based Premiums on Mortgage Insurance? 2016 International Symposium on Economics and Social Science 日本,京都
2016 Macroeconomic, correlation, And Heterogeneity of Default Probability and Credit Value at Risk - Evidence from Publicly Firms in Taiwan 2016 Osaka Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research 日本,大阪
2016 台灣認購權證之最適避險工具 2016世新大學財務金融暨趨勢學術研討會 台灣,台北
2016 Macroeconomic, correlation, And Heterogeneity of Default Probability and Credit Value at Risk - Evidence from Publicly Firms in Taiwan International Journal of Arts & Sciences International Conference for Business and Economics 奧地利,維也納
2015 Good-Deal Bounds of Optimal Consumption- Insurance Rules under Risk Neutrality in Incomplete Market the 19th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (IME) 英國,利物浦
2015 與物價指數連動之擔保債權憑證評價模型比較-Copula方法 2015年商管學術與實務研討會 台灣,台北
2015 Can Basel III Liquidity Risk Measures Explain Taiwan Bank Failures? International Journal of Arts & Sciences International Conference for Business and Economics 奧地利,維也納
2015 Financial Distress Prediction Models Using Corporate Governance Evaluation Indicator:Evidence from Publicly Trded Electronic Firms in Taiwan International Journal of Arts & Sciences International Conference for Business and Economics 奧地利,維也納
2015 Do investor sentiment, weather and catastrophe effects improve hedging performance? Evidence from the Taiwan Option market The SIBR 2015 Kuala Lumpur Conference 馬來西亞,吉隆坡
2014 How Big Are the Premiums on Mortgage Rate and Mortgage Insurances due to Ambiguity? 2014臺灣風險與保險年會暨國際學術研討會(TRIA) 台灣,台中
2014 How Big Are the Premiums on Mortgage Rate and Mortgage Insurances due to Ambiguity? 2014GCREC 大陸,南京
2013 Catastrophe Risk Managements Incorporating Natural Climate Cycles and Global Warming 2013臺灣風險與保險年會暨國際學術研討會(TRIA) 台灣,高雄
2013 加入Levy過程投資組合風險值之衡量 2013金融創新與企業發展學術研討會 台灣,台南
2013 Pair Trading: Performance of Markov Regime-Switching Model with Mean Reversion-Evidence in S&P 500 Stock Market 2013金融創新與企業發展學術研討會 台灣,台南
2013 Empirical Study of Riskiness Index-Evidence in International Stock Markets 2013財金會計暨商管決策研討會 台灣,台南
2013 考量投資人情緒指標之動態避險策略-以台指選擇權為例 2013南台灣財金學術聯盟年會暨海峽兩岸學術論文研討會 台灣,高雄
2013 納入情緒指標的波動度預測及波動度交易應用-主成分分析 2013南台灣財金學術聯盟年會暨海峽兩岸學術論文研討會 台灣,高雄
2012 Measuring U.S. Hurricane Risk Associated with Natural Climate Cycle and Global Warming Effects 2012臺灣風險與保險國際學術研討會 台灣,中央大學
2012 Pricing of PreSale Contracts with Macroeconomic Factors and Stochastic Basis Risk 2012 AsRES-AREUEA Conference 塞內加爾,金沙酒店
2012 An Empirical Examination of Jump Risk and Continuous Risk in U.S. REITs Market The Global Chinese Real Estate Congress 中國,澳門
2011 Jump Risk is Systematic or Nonsystematic? An Empirical Examination in REITs Market 2011 AsRES Conference Korea Jeju
2011 匯率與利率市場的系統風險及跳躍風險 2011臺灣財務金融學會年會 台灣高雄
2011 The Systematic Risk and Jump Risk of Exchange Rate and Interest Rate Markets 2011年財務工程與保險精算研討會 台灣台北
2010 The valuation of Catastrophe-Linked Products with the Counterparty Default Risk, Basis Risk, and Moral Hazard risk 金融危機後全球經濟與金融市場之新趨勢研討會 台灣高雄
2010 The Valuation of Mortgage Insurance Contracts with Asymmetric Double Exponential Jumps and Counterparty Default Risk 2010財金會計暨商管決策研討會 台灣高雄
2009 Valuing Mortgage Insurance Contracts with Counterparty Risk and Capital Forbearance 2009 CTFA Annual Conference 台灣台中
2008 Estimation of Housing Price Jump Risks and Impact on the Valuation of Mortgage Insurance Contracts Annual Conference of Taiwan Finance Association 台灣花蓮
2008 Does the Housing Price Have Jump Risks ? Modeling, Empirical Performance, and Valuation of Mortgage Insurance Contracts The 6th NTU International Conference on Economics, Finance and Accounting 台灣台北
2007 The Pricing of Securitization of Life Insurance Under Mortality Dependence Fifteenth Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting, and Management Vietnam
2007 The Pricing of Securitization of Life Insurance Under Mortality Dependence Annual Conference of the Asia-Pacific Risk and Insurance Association 台灣高雄
2007 Catastrophe Equity Put in Markov Jump Diffusion Model Annual Conference of American Risk and Insurance Association Canada Quebec
2007 Pricing Catastrophe Insurance Products in Markov Jump Diffusion Models Annual Conference of American Risk and Insurance Association Canada Quebec
年度 計畫類別 計畫名稱 參與人 職稱/擔任之工作 計畫期間 補助/委託或合作機構
2018 科技部 巨災債券初級與次級市場決定因子之研究 張嘉倩 計畫主持人 2018.08 ~ 2021.07 科技部
2017 科技部 巨災債券交易之實證探討 張嘉倩 計畫主持人 2017.08 ~ 2020.07 科技部
2016 科技部 巨炎連結證券與再保險之最適化決策:靜態與動態分析 張嘉倩 計畫主持人 2016.08 ~ 2017.07 科技部
2015 科技部 不完全市場下最適消費壽險需求之理論與實證分析 張嘉倩 計畫主持人 2015.08 ~ 2016.07 科技部
2015 科技部 考量巨災相關與基差風險下加入巨災債券之再保險契約:定價,最適避險策略與實證分析(2/2) 張嘉倩 計畫主持人 2015.08 ~ 2016.07 科技部
2014 科技部 考量巨災相關與基差風險下加入巨災債券之再保險契約:定價,最適避險策略與實證分析(1/2) 張嘉倩 計畫主持人 2014.08 ~ 2015.07 科技部
2014 科技部 多種氣相關候巨災風險之動態尾部相關:實證,評價與避險分析(2/2) 張嘉倩 計畫主持人 2014.08 ~ 2015.07 科技部
2013 科技部 多種氣相關候巨災風險之動態尾部相關:實證,評價與避險分析(1/2) 張嘉倩 計畫主持人 2013.08 ~ 2014.07 科技部
2011 科技部 氣候變遷指數與颶風活動─實證與巨災連結證券之評價 張嘉倩 計畫主持人 2011.08 ~ 2013.07 科技部
2011 科技部 氣候變遷指數與颶風活動─實證與巨災連結證券之評價 張嘉倩 計畫主持人 2011.08 ~ 2012.07 科技部
2011 科技部 氣候變遷指數與颶風活動─實證與巨災連結證券之評價 張嘉倩 主持人 2011.08 ~ 2012.07 國科會
2010 科技部 美國房價非對稱跳躍之參數估計與檢定 張嘉倩 主持人 2010.08 ~ 2011.07 國科會
2010 科技部 考量借款人違約相關結構與資本寬容下,抵押保險公司破產風險與風險資本率之衡量:理論與實證 張嘉倩 主持人 2010.08 ~ 2011.07 行政院國科會
2010 科技部 張嘉倩 國立高雄應用科技大學 金融系 Joseph-M.-Ostroy加州大學 張嘉倩 主持人 2010.05 ~ 2010.05 國科會
2009 科技部 抵押保險契約之設計與定價 張嘉倩 校內補助案 2009.06 ~ 2009.12 國科會
2009 科技部 交易對手違約風險與抵押保險契約之評價:理論與實證 張嘉倩 主持人 2009.04 ~ 2010.03 行政院國科會
2007 科技部 2007美國風險管理與保險學會研討會 張嘉倩 主持人 2007.01 ~ 2007.12 國科會
類別 年度 獎項名稱 頒獎單位
校內榮譽 2014 102學年度管理學院-研究類優良教師 國立高雄應用科技大學
校外榮譽 2014 新進學者研究獎 台灣風險與保險學會
校外榮譽 2012 2012 全國管理碩士論文獎-財務管理類-佳作 (指導學生:葉家芬) 中華民國管理科學學會
校外榮譽 2012 2012 TOPCO崇越論文大賞-碩士財管組-最優論文獎 (指導學生:葉家芬) 台灣電子商務學會
校外榮譽 2011 2011 全國管理碩士論文獎財務管理類佳作(指導學生:高靜雯) 中華民國管理科學學會
校外榮譽 2011 2011 TOPCO崇越論文大賞財務管理類優等(指導學生:高靜雯) 台灣電子商務學會
校外榮譽 2010 2010 全國管理碩士論文獎財務管理類優勝(指導學生:黃惟怡) 中華民國管理科學學會
校外榮譽 2008 臺灣財務金融學會97年度最佳博士論文獎 臺灣財務金融學會
校外榮譽 2007 臺灣財務金融學會96年度研討會最佳學術論文 臺灣財務金融學會