Yen-Shin Cheng
Name Yen-Shin Cheng
Position Assistant Professor
Email
Office Tel No. 燕巢 16364
Teaching Area Financial innovation、Investments、Portfolio management、Financial Derivatives
Expertise Financial Engineering、Fixed-income securities、Portfolio Analysis and Management
Country School Name Department Degree
TAIWAN National Chengchi University Department of international Business, Ph. D,
Duration
2002.08 ~ 0000.08
Year Paper Title Journal Title Issue.No
2012 以經濟附加價值(EVA)建構投資組合實證分析 高雄應用科技大學學報 41
2010 台指選擇權策略性賣出勒式績效之實證分析 台灣期貨與衍生性商品學刊 10
2010 管理期貨與避險基金對於投資組合績效之實證分析 台灣期貨與衍生性商品學刊 10
2009 選擇權內含資訊對股價指數波動率預測之績效表現-以台指選擇權為例 台灣期貨與衍生性商品學刊 9
2009 考慮偏態與峰態之台指選擇權實證分析 台灣期貨與衍生性商品學刊 8
2008 臺指選擇權於不同情境下適用之波動度模型分析 財金論文叢刊 8
2008 臺指選擇權波動度估計及評價實證分析 高雄應用科技大學學報 37
2007 臺指選擇權套利策略之實證研究 台灣期貨與衍生性商品學刊 5
2006 選擇權評價模型之實證研究 台灣期貨與衍生性商品學刊 4
Year Authors Paper Title Conference Name
2016
2016
2016
2015
2015
2014
2014
2014
2013 東協三國暨台海兩岸股市關聯性與投資組合風險值之研究 2013亞太區域整合與經濟發展國際研討會
2013 東協三國暨台海兩岸股市關聯性與投資組合風險值之研究 2013行為財務學暨國際金融市場理論與實證研討會
2012 技術指標建構策略性避險投資實證 2012年商業現代化學術研討會
2012 以資料包絡分析法建立投資組合之績效實證 2012全球商業經營管理學術研討會
2012 經濟附加價值策略建構投資組合實證分析 2012 ICBEE 商學專業與品德國際研討會
2011 兩岸投資與全球資產配置績效之實證分析 在十二五與ECFA規範下兩岸經貿發展契機研討會
2011 不同波動度模型下台灣認購權證評價之實證研究 2011 財務工程與保險精算研討會暨兩岸保險精算碩士生論壇
2010 台指選擇權策略性賣出勒式績效之實證研究 2010財金會計暨商管決策研討會
2010 考慮風險值後的投資組合策略之實證分析 2010財金會計暨商管決策研討會
2009 選擇權內含資訊對股價指數波動率預測之績效表現-以臺指選擇權為例 2009財務工程與精算科學研討會
2009 考慮偏態與峰態之台指選擇權實證分析 2009 財金會計暨商管決策研討會
2008 避險基金與資產配置問題之實證 2008 管理策略與經濟發展學術研討會
2008 臺指選擇權不同情境下適用的波動度模型之研究 2008第九屆永續管理研討會
2008 避險基金對於資產配置問題之實證 第九屆永續發展管理研討會
2008 臺指選擇權於不同情境下適用之波動度模型分析 2008年現代財務論壇學術研討會
2007 一般性財務面分析回測系統之建構與實測 海峽兩岸經濟與管理學術研討會
2007 臺灣金融業的市場結構與金融政策效果 海峽兩岸經濟與管理學術研討會
2007 EWMA與GARCH選擇權評價模型實證分析,海峽兩岸經濟與管理學術研討會 2004智慧型知識經濟暨第二屆演化式計算應用
2007 不動產抵押貸款提前清償與違約之實證研究 2007財務會計與租稅實務國際學術研討會
2007 員工認股選擇權與公司績效關係之研究 2007年全國不動產經營與管理實務學術研討會
2007 香港恆生指數日報酬率的厚尾性質與風險值分析-極值理論的應用與比較 2007保險金融管理學術暨產學合作研討會
2007 不同波動度模型下臺指選擇權價格和風險值的評估 第八屆管理學域學術研討會
2007 多種價差策略與台指選擇權套利機會之研究 2007行為財務學暨新興市場理論與實證研討會
2005 台指選擇權之評價模型分析 第三屆演化式計算應用研討會暨2005機會探索國際工作坊
2004 Hedging Derivative Securities based on the Neural Network Coefficient Model, The 4 th International Conference Computational Intelligence in Economics
2004 標的資產為Levy Process下的選擇權評價與風險管理 第五屆高雄應用科技大學學術研討會
2004 融資融券限制對股票價量行為影響之分析 第一屆財務金融及財金未來學術暨實務研討會
2003 Intensity-Based Approach to the Valuation of Financial Guarantees 財務金融與資訊技術應用學術研討會
2003 交易成本對選擇權價格行為影響之研究-考慮標的資產漲跌幅限制 第三屆高雄應用科技大學學術研討會
2003 信用交易限制與股票價量行為之研究 2003年第二屆管理新思維學術研討會
Year Project Category Project Title Participator Job Title Period Unit
2010 Industrial Collaboration 金融創新與行銷實務學程計畫(99) 共同主持人 2010.07 ~ 2011.06 三商美邦、富堤聯合顧問公司、京城銀行
2009 Industrial Collaboration 金融創新與行銷實務學程計畫(98) 共同主持人 2009.07 ~ 2010.08 三商美邦、豐盛環球財富管理、 陽信銀行、合作金庫票券
Honor Category Year
Inside School Honor 2013